Há uma história que Canute sentou-se em seu trono ordenando que o mar voltasse para trás. Não sabemos se isto realmente aconteceu. Parece ter vindo de Henrique de Huntington (c. 1088 - c. 1154). Ele o relata da seguinte forma:
"Quando o rei Cnute reinou por vinte anos, ele partiu desta vida em Shaftesbury e foi enterrado em Winchester, no Old Minster. Algumas palavras devem ser dedicadas ao poder deste rei. Antes dele nunca tinha havido na Inglaterra um rei de tão grande autoridade. Ele era senhor de toda a Dinamarca, de toda a Inglaterra, de toda a Noruega, e também da Escócia. Além das muitas guerras em que ele foi particularmente ilustre, ele realizou três belas e magníficas obras....mim, pois a terra em que estou sentado é minha, e ninguém resistiu impunemente à minha soberania". Ordeno-lhe, portanto, que não se levante em minha terra, nem presuma que molhe as roupas ou os membros de seu senhor". Mas o mar subiu como de costume, e desrespeitosamente encharcou os pés e as canelas do rei. Então, saltando de volta, o rei gritou: "Que todo o mundo saiba que o poder dos reis é vazio e sem valor, e que não há rei digno desse nome, exceto aquele por cuja vontade o céu, a terra e o mar obedecem às leis eternas". Depois disso, o rei Cnut nunca usou a coroa de ouro em seu pescoço, mas a colocou sobre a imagem do Senhor crucificado, em eterno louvor a Deus, o grande rei". Por cuja misericórdia possa a alma do rei Cnut gozar de descanso".
Henrique de Huntingdon, Historia Anglorum (VI.17)