Uma função de densidade de probabilidade é uma função que pode ser definida para qualquer distribuição de probabilidade contínua. A integral da função de densidade de probabilidade no intervalo [ a , b ] {\ a , b ] {\displaystyle [a,b]}produz a probabilidade de que uma dada variável aleatória com a densidade dada esteja contida no intervalo fornecido.

A função de densidade de probabilidade é necessária para poder trabalhar com distribuições contínuas. Lançar um dado dará os números de 1 a 6, com uma probabilidade de 1 6 {\frac {1}{6}}}. {\displaystyle {\tfrac {1}{6}}}mas esta não é uma função contínua, pois apenas os números 1 a 6 são possíveis. Em contraste, duas pessoas não terão a mesma altura, ou o mesmo peso. Usando uma função de densidade de probabilidade, é possível determinar a probabilidade para pessoas entre 180 centímetros (71 pol) e 181 centímetros (71 pol), ou entre 80 quilogramas (176,4 lb) e 81 quilogramas (178,6 lb), embora existam infinitamente muitos valores entre estes dois limites.