As primeiras gravações de Guns N' Roses foram para um EP planejado em março de 1985, logo após a formação, com "Don't Cry", uma capa de "Heartbreak Hotel", "Think About You" e "Anything Goes". No entanto, o EP não aconteceu, pois o guitarrista original Tracii Guns deixou a banda, sendo substituído pelo Slash. Pouco tempo depois, uma nova formação de Axl Rose, Duff McKagan, Slash, Steven Adler e Izzy Stradlin foi confirmada. Este é o alinhamento clássico para a banda.
Depois de ter participado de muitos shows em clubes de Los Angeles, o grupo assinou com a Geffen Records em março de 1986. Em dezembro de 1986, o grupo lançou o EP de quatro músicas ao vivo ?!*@ Like a Suicide, que foi feito para manter as pessoas interessadas na banda enquanto ela começava a trabalhar no estúdio. A gravadora também achou que a banda não tinha músicas suficientes, então eles fizeram o EP.
O cantor Axl Rose disse que muitas das canções do álbum foram escritas enquanto a banda se apresentava no circuito do clube de Los Angeles, e uma série de canções que seriam apresentadas em discos posteriores do Guns N' Roses foram consideradas para o Appetite pela destruição, tais como "Back Off Bitch", "You Could Be Mine", "November Rain" e "Don't Cry". "November Rain" não foi colocado no álbum porque "Sweet Child O' Mine" já está no álbum. Eles queriam apenas uma balada.
O produtor Spencer Proffer foi contratado para gravar "Nightrain" e "Sweet Child o' Mine" para testar se ele poderia trabalhar com a banda. Eles eventualmente gravaram nove músicas durante estas sessões, incluindo "Heartbreak Hotel", "Don't Cry", "Welcome to the Jungle" e "Shadow of Your Love". Em meados e finais de 1986, a banda gravou demos com o guitarrista de Nazareth Manny Charlton, que foram lançadas em 2018. (Veja abaixo para mais informações) A banda inicialmente considerou Paul Stanley do KISS para produzir, mas ele foi rejeitado depois que quis mudar a bateria de Adler mais do que Adler queria. Robert John "Mutt" Lange também foi considerado, mas a gravadora não queria gastar o dinheiro extra com um produtor famoso. Finalmente, Mike Clink (que tinha produzido vários discos Triumph) foi escolhido, e o grupo gravou "Shadow of Your Love" primeiro com Clink como um teste.
Em 1999, Rose regravou o álbum com o alinhamento da época (Rose, Robin Finck, Tommy Stinson, Paul Tobias, Josh Freese, Dizzy Reed & Chris Pitman) para "ajeitar" o álbum com novas técnicas de gravação. A versão regravada do álbum nunca foi lançada, embora um clipe editado de "Sweet Child O' Mine" com a segunda metade da música usando a versão regravada tenha sido incluído sobre os créditos do filme Big Daddy em 1999.