Pelo menos três versões de suas últimas palavras existem, e são mostradas em wikiquote.
Suas últimas palavras mais conhecidas são: "Beije-me, Hardy".
Outra declaração durante suas últimas horas foi: "Graças a Deus eu cumpri meu dever".
Alternativamente, ele pode ter dito estas duas declarações: "Beija-me, Hardy" e Hardy beijou-o na bochecha. Então Nelson disse: "Agora estou satisfeito". Graças a Deus eu cumpri meu dever". Então Hardy o beijou novamente na testa e Nelson gritou: "Quem é esse?". Hardy respondeu: "É o Hardy". Então Nelson disse: "Deus te abençoe, Hardy". Então ele murmurou para aqueles ao seu redor para olhar sobre Emma Hamilton e sua filha.
Mais recentemente são os relatos de seu capelão, Alexander Scott; de seu mordomo, Chevalier; e do comissário de bordo, Walter Burke. "Beba, beba". Fã, fã. Rub, rub" foi um pedido para aliviar seus sintomas de sede, calor, e as dores de suas feridas.
Scott, que permaneceu ao lado de Nelson quando ele morreu, registrou suas últimas palavras como "Deus e meu país".