A Albânia caucasiana era a área do atual Azerbaijão. Foi um estado cliente do Império Romano durante quatro séculos por volta da época de Cristo. Sua influência sobre a região começou no primeiro século antes de Cristo e durou até cerca de 250 DC. Por volta de 299 d.C., a Albânia foi novamente um estado vassalo "nominal" do imperador Diocletianus por mais alguns anos.

Roma controlava a Albânia caucasiana apenas como cliente ou estado vassalo. Nunca foi capaz de torná-la totalmente uma parte do Império Romano, como uma "província" (como aconteceu com seu vizinho, a Armênia).

Nestes séculos, Roma trouxe o cristianismo aos albaneses caucasianos, com uma influência cultural ocidental que durou até o Azerbaijão contemporâneo. Mesmo que poucos azerbaijaneses sejam cristãos hoje em dia, o sistema de escrita que eles usam é o alfabeto romano.

Uma segunda e última influência veio do Império Romano Oriental quando o imperador Heraclius conseguiu tomar o controle da Albânia caucasiana em 627 DC com a ajuda dos Gokturks do Khaganate Turco Ocidental, na Terceira Guerra Perso-Turca.