Os britânicos decidiram utilizar a terra visitada pelo Capitão Cook como uma colônia prisional. A Grã-Bretanha precisava de um lugar para enviar seus condenados (pessoas que haviam sido mandadas para a prisão por roubo e outros crimes) porque suas grilhetas estavam cheias e a Grã-Bretanha havia acabado de perder suas colônias americanas na Guerra da Independência americana. Em 1788, a Primeira Frota Britânica de 11 navios, transportando cerca de 1500 pessoas, chegou a Botany Bay (Sydney). Arthur Phillip os conduziu como o primeiro Governador da Nova Gales do Sul. Cerca de 160.000 condenados foram trazidos para a Austrália de 1788 até 1868. Os imigrantes livres começaram a chegar na década de 1790.
Nos primeiros anos eles não tinham muita comida e a vida era muito difícil. Mas logo eles começaram a cultivar, e mais pessoas vieram. Sydney cresceu, e novas cidades foram iniciadas. A lã trouxe bom dinheiro. Em 1822, muitas cidades haviam sido fundadas e as pessoas das cidades frequentemente visitavam Sydney para obter recursos econômicos adicionais.
Logo as pessoas de Sydney encontraram outras partes da Austrália. George Bass e Matthew Flinders navegaram para o sul da Tasmânia e uma colônia foi iniciada em Hobart em 1803. Hamilton Hume e William Hovell foram para o sul de Sydney por terra. Eles encontraram o Rio Murray, e boas terras em Victoria. Thomas Mitchell foi para o interior, e encontrou mais rios. Em 1826, o primeiro posto militar britânico foi instalado no King George Sound, na Austrália Ocidental. A Colônia do Rio Swan foi iniciada em 1829, com os municípios de Fremantle e Perth. Em 1836, uma colônia de colonos livres foi iniciada na Austrália do Sul, onde nenhum condenado jamais foi enviado. Queensland tornou-se uma colônia separada em 1859. À medida que as cidades e fazendas se espalhavam pela Austrália, o povo aborígine era expulso de suas terras. Alguns foram mortos, e muitos morreram de doença e fome. Logo, os aborígines da Austrália foram superados em número pelos europeus, e muitos foram obrigados a viver em reservas.
As ourivesarias de Nova Gales do Sul e Victoria começaram em 1851, levando a um grande número de pessoas que chegavam em busca de ouro. A população cresceu em todo o sudeste da Austrália e fez grande riqueza e indústria. Em 1853, as ourivesarias tornaram algumas pessoas pobres muito ricas.
O transporte de condenados terminou nas décadas de 1840 e 1850 e mais mudanças vieram. O povo na Austrália queria governar seu próprio país e se autogovernar. Os primeiros governos nas colônias foram dirigidos por governadores escolhidos por Londres. Logo os colonos quiseram um governo local e mais democracia. O Conselho Legislativo da Nova Gales do Sul, foi criado em 1825 para aconselhar o Governador da Nova Gales do Sul, mas não foi escolhido pelos eleitores. William Wentworth criou a Associação Patriótica Australiana (o primeiro partido político da Austrália) em 1835 para exigir um governo democrático para a Nova Gales do Sul. Em 1840, a Câmara Municipal de Adelaide e a Câmara Municipal de Sydney foram iniciadas e algumas pessoas puderam votar nelas (mas somente homens com uma certa quantia de dinheiro). Então, as primeiras eleições parlamentares australianas foram realizadas para o Conselho Legislativo da Nova Gales do Sul em 1843, novamente com alguns limites sobre quem poderia votar. A Lei do Governo das Colônias Australianas [1850] permitiu constituições para Nova Gales do Sul, Victoria, Austrália do Sul e Tasmânia. Em 1850 também foram realizadas eleições para os conselhos legislativos nas colônias de Victoria, Austrália do Sul e Tasmânia.
Em 1855, o governo autônomo limitado foi concedido por Londres a New South Wales, Victoria, South Australia e Tasmania. Uma nova votação secreta foi introduzida em Victoria, Tasmânia e Austrália do Sul em 1856, permitindo que as pessoas votassem em particular. Este sistema foi copiado em todo o mundo. Em 1855, o direito de voto foi dado a todos os homens com mais de 21 anos na Austrália do Sul. As outras colônias logo se seguiram. As mulheres receberam o voto no Parlamento da Austrália do Sul em 1895 e se tornaram as primeiras mulheres do mundo autorizadas a se candidatarem nas eleições. Em 1897, Catherine Helen Spence se tornou a primeira candidata política feminina.
Os australianos haviam iniciado democracias parlamentares em todo o continente. Mas as vozes estavam ficando mais altas para que todos se reunissem como um só país com um parlamento nacional.